Правда про трейдинг: гра чисел про патерни та ймовірності

Автор: AsymTrading

Підготовлено: AididiaoJP, Foresight News

Більшість трейдерів зазнають невдачі не тому, що їм бракує методів, індикаторів чи інформації, а тому, що вони не розуміють, що насправді є торгівля.

У *Психології торгівлі* Марк Дуглас повністю зруйнував уявлення про те, що "торгівля — це прогнозування, пошук впевненості та правильність". Натомість він переосмислив ринок: це імовірнісне середовище, де ваша перевага стає очевидною лише протягом достатньо тривалого періоду.

Ось чому багато досвідчених трейдерів підсумовують основну філософію Дугласа в простому реченні:

Транзакції — це по суті цифрова гра розпізнавання патернів.

Ця стаття має на метіояснити, що насправді означає це твердження і як нерозуміння може непомітно зруйнувати вашу цілком пристойну торгову систему.

Торгівля — це не прогнозування.

Найфундаментальніший пункт Дугласа дуже простий:

Ви ніколи не знаєте, що станеться далі, і вам не потрібно знати.

Ринок за своєю природою невизначений на рівні однієї угоди. Жоден патерн, індикатор чи новина не можуть гарантувати результат наступної угоди. Коли ви постійно намагаєтеся знайти впевненість в одній угоді, виникають страх, вагання та емоційне втручання.

Згідно з визначенням Дугласа, торгівля — це не прогнозування того, чи зросте ринок чи впаде в наступну секунду, а про те, як ефективно виконати план перед обличчям невизначеності.

Патерн не робить прогнозів — він лише визначає "переваги".

Дуглас не заперечував існування розпізнавання патернів. Насправді він вважав, що трейдери повинні мати власні торгові методи.

Те, що він хоче виправити, — це мислення трейдерів, коли вони дивляться на ці патерни.

Ефективний торговий патерн не означає:

• Ця угода "повинна" принести гроші.

• Ринок "винен" вам прибуток.

• Один збиток доводить, що метод "провалився".

Патерн представляє лише одну річ:

Історично ймовірність заробити гроші вища, коли цей патерн або умова з'являються.

Це все.

Модель лише повідомляє вам ймовірність, а не результат. Як тільки ви починаєте очікувати конкретного результату, ви більше не "торгуєте ймовірностями", а "підтримуєте своє его".

Результат випадковий, але ймовірність не випадкова.

Це дуже важливе розрізнення в "Аналізі психології торгівлі":

• Результат кожної транзакції випадковий.

• Однак загальний розподіл ймовірностей серії транзакцій не випадковий.

Навіть справді ефективний торговий метод може зазнати п'яти послідовних збитків. Це не означає, що метод неефективний; це просто означає, що він не відповідає вашим очікуванням "впевненості".

Дуглас вважає, що трейдери повинні оцінювати свою ефективність як казино:

Замість того, щоб зосереджуватися на окремих виграшах і програшах, ми повинні дивитися на велику кількість довгострокових високооб'ємних торгових зразків.

Прибуток походить від [очікувана вартість × кількість повторень], а не від того, чи є ваше одиночне судження "правильним" чи "неправильним".

"Все можливо" — це насправді ваша перевага.

Дуглас постійно повторював це речення:

Все можливо.

Більшість людей інтерпретували б це як загрозу, але Дуглас мав на увазі протилежне.

Коли трейдер справді приймає, що "все можливо", він виявить:

• Збитки більше не відчуваються як особисті.

• Встановлення та виконання стоп-лос ордерів стає чистим і ефективним.

• Вагання зникли

• Надмірна впевненість також зникла.

Прийняття випадковості — це не песимізм, а форма звільнення.

Коли ви відпускаєте свою одержимість впевненістю, ваша здатність до виконання фактично покращиться.

Стан "потоку" — це емоційна нейтральність, а не збудження чи шаленство.

"Стан потоку" часто неправильно розуміється як почуття високого збудження або таємниці.

Визначення Дугласа дуже просте. Вхід в стан "потоку" означає:

• У мене немає емоційної прив'язаності до результату транзакції.

• Немає необхідності доводити себе "правим".

• Не боюся помилятися

• Після виконання торгового плану немає бажання втручатися.

Ви робите наступну угоду лише тому, що план цього вимагає, а не тому, що ви "відчуваєте" впевненість або страх у цей момент.

Стан потоку — це стан абсолютної вірності торговому процесу серед невизначеності.

Чому це називається "цифрова гра"?

Дуглас ніколи не просував жодних гасел, але математична логіка за його ідеями була дуже зрозумілою:

• Визначте патерни та знайдіть імовірнісні переваги.

• Ця перевага створює імовірнісне упередження.

• Ви повинні повторювано та у великих кількостях виконувати угоди, які відповідають вашій перевазі.

• Кінцевий результат можна виявити лише після того, як буде зібрано достатню кількість зразків транзакцій.

Тому досвідчені трейдери підсумовують це простими словами:

Транзакції — це по суті цифрова гра розпізнавання патернів.

Це не прогноз, не інтуїція, не віра.

Це про ймовірність, повторення та дисципліну.

Чому більшість людей все ще не можуть зробити це добре?

Багато трейдерів раціонально погоджуються з Дугласом, але емоційно та практично відкидають його висновки.

Вони все ще будуть:

• Судити себе за успіхом або невдачею однієї транзакції.

• Сподіватися, що патерн "спрацює" кожного разу.

• Відчувати, що збиток є образливим

• Змінювати правила в середині транзакції

• Після кількох збитків припиняти раніше ефективну стратегію.

Іншими словами, вони словесно вірять у ймовірність, але на практиці очікують, що кожен результат буде певним.

Суть Дугласа не в тому, щоб навчити вас, як знайти кращі торгові методи.

Це не про те, як правильно використовувати метод, коли він у вас є.

Зрештою

Ця стаття навчає нас простій, але важкій для прийняття правді:

Ви не можете контролювати результат, але ви можете контролювати виконання.

Модель дає вам ймовірності, а не обіцянки. Стабільний прибуток вимагає емоційної байдужості та повторюваних дій.

Торгівля справді виходить на правильний шлях, коли трейдери перестають намагатися "довести свою правоту" і починають дозволяти "числам ймовірності" працювати на них.

Ось весь сенс за тим реченням:

Ринок — це цифрова гра розпізнавання патернів.